Arquiteturas de software para Trading Systems

Objetivos

O objetivo deste estudo é investigar arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimento de uma plataforma automática de negociação, ou trading system, multi-estratégia que implemente os requisitos descritos no Black Box ()

seja Ção   ( e estruturas de dados que a investigação é estudar çõ Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de 

algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:

• Existem oportunidades de alta frequência?
• Quais as frequências mais promissoras, considerando-se os custos de negociação envolvidos?
• Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
• Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?

Metodologia

Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro, com frequência máxima de minuto-a-minuto.
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ex-post, ou seja, tomando conhecimento do futuro.
Estes retornos fornecerão um conjunto de baselines para o desempenho de trading systems de alta frequência no mercado Brasileiro.

Resultados esperados

Com este trabalho, esperamos elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos:

• Mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro.
• Avaliação de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
• Obtenção de métricas para avaliação de desempenho de trading systems.