Mudanças entre as edições de "Arquiteturas de software para Trading Systems"

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Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão  
 
Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão  
principalmente por meio da análise, projeto e implementação de programas de computador,  
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Edição das 02h13min de 10 de outubro de 2012

Objetivos

O objetivo deste estudo é investigar arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimento de uma plataforma automática de negociação, ou trading system, multi-estratégia que implemente os requisitos funcionais do modelo Black Box de Rishi K Narang .

No contexto deste trabalho, entendemos por arquiteturas de software os diversos aspectos práticos de projeto para a implementação de trading systems, tais como:

  • Modelos de comunicação e de troca de mensagens (por exemplo, Carnegie Mellon IPC).
  • Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
  • Arquiteturas de sistema que permitam online/offline research e backtesting de alto desempenho.
  • Suporte a multi-estratégias plug-and-play em diversas frequências.
  • Suporte a otimização online de parâmetros de estratégias.
  • Suporte a múltiplos order routers e data sources.
  • Controle de execução.
  • Controle de risco.
  • Auto-monitoramento e tolerância a falhas.

Metodologia

Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão principalmente por meio da análise, projeto e desenvolvimento de programas de computador, bem como da análise de desempenho do sistema e dos seus módulos nos seus diversos aspectos de avaliação.

Resultados esperados

Com este trabalho, esperamos implementar uma plataforma para trading system que seja adequada à pesquisa acadêmica em estratégias de negociação e problemas correlatos em finanças computacionais, bem como à operação real nos padrões operacionais demandados pela indústria de investimentos.