Mudanças entre as edições de "Arquiteturas de software para Trading Systems"

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* Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
 
* Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
 
* Arquiteturas de sistema que permitam ''online/offline research'' e ''backtesting'' de alto desempenho.
 
* Arquiteturas de sistema que permitam ''online/offline research'' e ''backtesting'' de alto desempenho.
* Suporte a multi-estratégias ''plug-and-play''.
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* Suporte a multi-estratégias ''plug-and-play'' em diversas frequências.
 
* Suporte a otimização ''online'' de parâmetros de estratégias.
 
* Suporte a otimização ''online'' de parâmetros de estratégias.
 
* Suporte a múltiplos ''order routers'' e ''data sources''.
 
* Suporte a múltiplos ''order routers'' e ''data sources''.
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== Metodologia ==
 
== Metodologia ==
  
As aEmpregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro,
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Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão
com frequência máxima de minuto-a-minuto.<br>
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principalmente por meio da análise, projeto e implementação de programas de computador,  
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais  obtidos ''ex-post'',
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e da análise de desempenho do sistema nos seus diversos aspectos de avaliação.  
ou seja, tomando conhecimento do futuro.<br>
 
Estes retornos fornecerão um conjunto de ''baselines'' para o desempenho de ''trading systems''
 
de alta frequência no mercado Brasileiro.
 
  
 
== Resultados esperados ==
 
== Resultados esperados ==
  
Com este trabalho, esperamos elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos:
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Com este trabalho, esperamos implementar uma plataforma para ''trading system'' que seja adequada
 
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à pesquisa acadêmica em estratégias de negociação e problemas correlatos em finanças computacionais,
* Mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo ''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro.
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bem como à operação real nos padrões operacionais demandados pela indústria de investimentos.
* Avaliação de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
 
* Obtenção de métricas para avaliação de desempenho de ''trading systems''.
 

Edição das 02h11min de 10 de outubro de 2012

Objetivos

O objetivo deste estudo é investigar arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimento de uma plataforma automática de negociação, ou trading system, multi-estratégia que implemente os requisitos funcionais do modelo Black Box de Rishi K Narang .

No contexto deste trabalho, entendemos por arquiteturas de software os diversos aspectos práticos de projeto para a implementação de trading systems, tais como:

  • Modelos de comunicação e de troca de mensagens (por exemplo, Carnegie Mellon IPC).
  • Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
  • Arquiteturas de sistema que permitam online/offline research e backtesting de alto desempenho.
  • Suporte a multi-estratégias plug-and-play em diversas frequências.
  • Suporte a otimização online de parâmetros de estratégias.
  • Suporte a múltiplos order routers e data sources.
  • Controle de execução.
  • Controle de risco.
  • Auto-monitoramento e tolerância a falhas.

Metodologia

Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão principalmente por meio da análise, projeto e implementação de programas de computador, e da análise de desempenho do sistema nos seus diversos aspectos de avaliação.

Resultados esperados

Com este trabalho, esperamos implementar uma plataforma para trading system que seja adequada à pesquisa acadêmica em estratégias de negociação e problemas correlatos em finanças computacionais, bem como à operação real nos padrões operacionais demandados pela indústria de investimentos.