Mudanças entre as edições de "Arquiteturas de software para Trading Systems"
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| − | + | * Suporte a multi-estratégias ''plug-and-play'' em diversas frequências. | |
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Edição atual tal como às 02h16min de 10 de outubro de 2012
Objetivos
O objetivo deste estudo é investigar arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimento de uma plataforma automática de negociação, ou trading system, multi-estratégia que implemente os requisitos funcionais do modelo Black Box de Rishi K Narang .
No contexto deste trabalho, entendemos por arquiteturas de software os diversos aspectos práticos de projeto para a implementação de trading systems, tais como:
- Modelos de comunicação e de troca de mensagens (por exemplo, Carnegie Mellon IPC).
- Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
- Arquiteturas de sistema que permitam online/offline research e backtesting de alto desempenho.
- Suporte a multi-estratégias plug-and-play em diversas frequências.
- Suporte a otimização online de parâmetros de estratégias.
- Suporte a múltiplos order routers e data sources.
- Controle de execução.
- Controle de risco.
- Auto-monitoramento e tolerância a falhas.
Metodologia
Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão principalmente por meio da análise, projeto e desenvolvimento de programas de computador, bem como da análise de desempenho do sistema e dos seus módulos nos seus diversos aspectos de avaliação.
Resultados esperados
Com este trabalho, esperamos implementar uma plataforma para trading systems que seja adequada à pesquisa acadêmica em estratégias de negociação e problemas correlatos em finanças computacionais, bem como à operação real nos padrões operacionais demandados pela indústria de investimentos.
