Mudanças entre as edições de "Arquiteturas de software para Trading Systems"
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− | funcionais do modelo '''Black Box''' | + | funcionais do modelo [http://www.thequantbook.com/ '''Black Box''' de Rishi K Narang ]. |
− | + | No contexto deste trabalho, entendemos por ''arquiteturas de software'' os diversos aspectos práticos | |
− | implementação de ''trading systems'' tais como: | + | de projeto para a implementação de ''trading systems'', tais como: |
− | * Modelos de comunicação e troca de mensagens (por exemplo, [http://www.cs.cmu.edu/~IPC/ Carnegie Mellon IPC]. | + | * Modelos de comunicação e de troca de mensagens (por exemplo, [http://www.cs.cmu.edu/~IPC/ Carnegie Mellon IPC]). |
* Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência. | * Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência. | ||
− | * | + | * Arquiteturas de sistema que permitam ''online/offline research'' e ''backtesting'' de alto desempenho. |
− | * Suporte a multi-estratégias ''plug-and-play''. | + | * Suporte a multi-estratégias ''plug-and-play'' em diversas frequências. |
* Suporte a otimização ''online'' de parâmetros de estratégias. | * Suporte a otimização ''online'' de parâmetros de estratégias. | ||
* Suporte a múltiplos ''order routers'' e ''data sources''. | * Suporte a múltiplos ''order routers'' e ''data sources''. | ||
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Edição atual tal como às 02h16min de 10 de outubro de 2012
Objetivos
O objetivo deste estudo é investigar arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimento de uma plataforma automática de negociação, ou trading system, multi-estratégia que implemente os requisitos funcionais do modelo Black Box de Rishi K Narang .
No contexto deste trabalho, entendemos por arquiteturas de software os diversos aspectos práticos de projeto para a implementação de trading systems, tais como:
- Modelos de comunicação e de troca de mensagens (por exemplo, Carnegie Mellon IPC).
- Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
- Arquiteturas de sistema que permitam online/offline research e backtesting de alto desempenho.
- Suporte a multi-estratégias plug-and-play em diversas frequências.
- Suporte a otimização online de parâmetros de estratégias.
- Suporte a múltiplos order routers e data sources.
- Controle de execução.
- Controle de risco.
- Auto-monitoramento e tolerância a falhas.
Metodologia
Este trabalho será fortemente orientado à implementação, de forma que as investigações se darão principalmente por meio da análise, projeto e desenvolvimento de programas de computador, bem como da análise de desempenho do sistema e dos seus módulos nos seus diversos aspectos de avaliação.
Resultados esperados
Com este trabalho, esperamos implementar uma plataforma para trading systems que seja adequada à pesquisa acadêmica em estratégias de negociação e problemas correlatos em finanças computacionais, bem como à operação real nos padrões operacionais demandados pela indústria de investimentos.