Arquiteturas de software para Trading Systems

De LCAD
Revisão de 01h47min de 10 de outubro de 2012 por Fabio Daros Freitas (discussão | contribs)
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Objetivos

O objetivo deste estudo é investigar arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimento de uma plataforma automática de negociação, ou trading system, multi-estrathttp://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Arquiteturas_de_software_para_Trading_Systems&action=editégia que implemente os requisitos funcionais do modelo Black Box descrito por Rishi K Narang ([1]).

Entendemos por arquiteturas de software, no contexto deste trabalho, diversos aspectos práticos para implementação de trading systems tais como:

  • Modelos de comunicação e troca de mensagens (por exemplo, Carnegie Mellon IPC.
  • Armazenamento de alto desempenho para de séries históricas de alta frequência.
  • Arquitetura de sistema que permitam online research.
  • Suporte a multi-estratégias plug-and-play.
  • Suporte a otimização online de parâmetros de estratégias.
  • Controle de execução.
  • Controle de risco.
  • Auto-monitoramento e tolerância a falhas.

Metodologia

Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro, com frequência máxima de minuto-a-minuto.
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ex-post, ou seja, tomando conhecimento do futuro.
Estes retornos fornecerão um conjunto de baselines para o desempenho de trading systems de alta frequência no mercado Brasileiro.

Resultados esperados

Com este trabalho, esperamos elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos:

  • Mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro.
  • Avaliação de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
  • Obtenção de métricas para avaliação de desempenho de trading systems.