Exibir código-fonte para Oportunidades de alta frequência no mercado de capitais Brasileiro

== Objetivos ==

Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de 
''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:

* Existem oportunidades de alta frequência?
* Quais as frequências mais promissoras, considerando-se os custos de negociação envolvidos?
* Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
* Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?

== Metodologia ==

Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro,
com frequência máxima de minuto-a-minuto.<br>
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais  obtidos ''ex-post'',
ou seja, tomando conhecimento do futuro.<br>
Estes retornos fornecerão um conjunto de ''baselines'' para o desempenho de ''trading systems'' 
de alta frequência no mercado Brasileiro.

== Resultados esperados ==

Com este trabalho, esperamos elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos:

* Mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo ''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro.
* Avaliação de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
* Obtenção de métricas para avaliação de desempenho de ''trading systems''.