Mudanças entre as edições de "Oportunidades de alta frequência no mercado de capitais Brasileiro"

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Este trabalho tem por objetivo
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Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de
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''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:
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* Existem oportunidades de alta frequência?
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* Quais as frequências mais promissoras considerando os custos de negociação envolvidos?
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* Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
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* Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?
  
 
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Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas de ativos do mercado Brasileiro
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com frequência máxima de minuto-a-minuto.
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Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais  obtidos ''ex-post'',
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ou seja, tomando conhecimento do futuro.
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Estes retornos fornecerão um conjunto de ''baselines'' para o desempenho de ''trading systems''
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de alta frequência no mercado Brasileiro.
  
 
== Resultados esperados ==
 
== Resultados esperados ==

Edição das 00h32min de 10 de outubro de 2012

Objetivos

Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:

  • Existem oportunidades de alta frequência?
  • Quais as frequências mais promissoras considerando os custos de negociação envolvidos?
  • Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
  • Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?

Metodologia

Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas de ativos do mercado Brasileiro com frequência máxima de minuto-a-minuto. Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ex-post, ou seja, tomando conhecimento do futuro. Estes retornos fornecerão um conjunto de baselines para o desempenho de trading systems de alta frequência no mercado Brasileiro.

Resultados esperados