Mudanças entre as edições de "Oportunidades de alta frequência no mercado de capitais Brasileiro"
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com frequência máxima de minuto-a-minuto. | com frequência máxima de minuto-a-minuto. | ||
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ''ex-post'', | Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ''ex-post'', | ||
Edição das 00h33min de 10 de outubro de 2012
Objetivos
Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:
- Existem oportunidades de alta frequência?
- Quais as frequências mais promissoras considerando os custos de negociação envolvidos?
- Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
- Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?
Metodologia
Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro, com frequência máxima de minuto-a-minuto. Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ex-post, ou seja, tomando conhecimento do futuro. Estes retornos fornecerão um conjunto de baselines para o desempenho de trading systems de alta frequência no mercado Brasileiro.
