Mudanças entre as edições de "Oportunidades de alta frequência no mercado de capitais Brasileiro"
(→Resultados esperados) |
|||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
== Resultados esperados == | == Resultados esperados == | ||
| − | + | Esperamos com este trabalho elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos: | |
* O mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo ''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro. | * O mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo ''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro. | ||
| − | * Conhecimento de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro | + | * Avaliação Conhecimento de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação. |
| + | * Conhecimento de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação. | ||
Edição das 00h42min de 10 de outubro de 2012
Objetivos
Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:
- Existem oportunidades de alta frequência?
- Quais as frequências mais promissoras considerando os custos de negociação envolvidos?
- Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
- Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?
Metodologia
Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro,
com frequência máxima de minuto-a-minuto.
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ex-post,
ou seja, tomando conhecimento do futuro.
Estes retornos fornecerão um conjunto de baselines para o desempenho de trading systems
de alta frequência no mercado Brasileiro.
Resultados esperados
Esperamos com este trabalho elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos:
- O mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro.
- Avaliação Conhecimento de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
- Conhecimento de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
