Mudanças entre as edições de "Oportunidades de alta frequência no mercado de capitais Brasileiro"
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* Existem oportunidades de alta frequência? | * Existem oportunidades de alta frequência? | ||
| − | * Quais as frequências mais promissoras considerando os custos de negociação envolvidos? | + | * Quais as frequências mais promissoras, considerando-se os custos de negociação envolvidos? |
* Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência? | * Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência? | ||
* Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências? | * Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências? | ||
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Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro, | Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro, | ||
| − | com frequência máxima de minuto-a-minuto. | + | com frequência máxima de minuto-a-minuto.<br> |
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ''ex-post'', | Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ''ex-post'', | ||
| − | ou seja, tomando conhecimento do futuro. | + | ou seja, tomando conhecimento do futuro.<br> |
Estes retornos fornecerão um conjunto de ''baselines'' para o desempenho de ''trading systems'' | Estes retornos fornecerão um conjunto de ''baselines'' para o desempenho de ''trading systems'' | ||
de alta frequência no mercado Brasileiro. | de alta frequência no mercado Brasileiro. | ||
== Resultados esperados == | == Resultados esperados == | ||
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| + | * Mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo ''algorithmic trading'' no mercado de capitais Brasileiro. | ||
| + | * Avaliação de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação. | ||
| + | * Obtenção de métricas para avaliação de desempenho de ''trading systems''. | ||
Edição atual tal como às 00h45min de 10 de outubro de 2012
Objetivos
Este trabalho pretende responder a um conjunto de questões relativas ao investimento por meio de algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro, dentre elas:
- Existem oportunidades de alta frequência?
- Quais as frequências mais promissoras, considerando-se os custos de negociação envolvidos?
- Quais ativos (ações, futuros, etc.) são os mais promissoras para negociação em alta frequência?
- Qual o impacto dos custos de negociação nas diversas frequências?
Metodologia
Empregaremos uma investigação empírica a partir de séries históricas reais de ativos do mercado Brasileiro,
com frequência máxima de minuto-a-minuto.
Serão investigados os retornos obtidos por estratégias ótimas de negociação com sinais obtidos ex-post,
ou seja, tomando conhecimento do futuro.
Estes retornos fornecerão um conjunto de baselines para o desempenho de trading systems
de alta frequência no mercado Brasileiro.
Resultados esperados
Com este trabalho, esperamos elucidar aspectos que norteiem o desenvolvimento de estratégias negociação em alta frequência no mercado de capitais Brasileiro, dentre os quais destacamos:
- Mapeamento de ativos e frequências de negociação mais adequados a sistemas do tipo algorithmic trading no mercado de capitais Brasileiro.
- Avaliação de como os custos de negociação do mercado de capitais Brasileiro impactam as oportunidades de investimento nas diversas frequências de negociação.
- Obtenção de métricas para avaliação de desempenho de trading systems.
